Pengaruh Dow Jones Indeks, Strait Time , dan Hang Sheng Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan dengan Pendekatan Eror Correction Model

  • Tiar Lina Situngkir Universitas Singaperbangsa
Keywords: DJI, STI, HSE, IHSG, ECM

Abstract

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Dow Jones Index, Strait Times Index dan Hang seng Indeks terhadap indeks harga saham gabungan. Metodologi yang digunakan dalam menganalisa adalah Error Correction Model. Hasil penelitian menemukan bahwa DJI dalam jangka pendek dan panjang berpengaruh positif tidak signifikan. STI dalam jangka pendek dan panjang berpengaruh berpengaruh positif signifikan. HSE dalam jangka pendek dan panjang berpengaruh negatif tidak signifikan. Simpulan secara simultan dalam penelitian ini terbukti paling tidak terdapat satu variabel independen berpengaruh signifikan.

Abstract

The objective of this research is to analyse whether the Dow Jones Index, Strait Times Index and Hang Seng Index, each has a significant effect on Composite Stock Index. The methodology of analysis of this research is the Error Correction Model. The result of research found that in the short term Dow Jones has no significant while in the long term it has a positive and significant impact on Indonesian Composite Stock Index. Summary In the short and long term Strait Time Index has a positive and significant impact. In short and long term Hang Seng Index has no significant on Composite Stock Index.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-12-03
How to Cite
Situngkir, T. (2019). Pengaruh Dow Jones Indeks, Strait Time , dan Hang Sheng Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan dengan Pendekatan Eror Correction Model. Jurnal Mandiri : Ilmu Pengetahuan, Seni, Dan Teknologi, 3(2), 307 - 313. https://doi.org/10.33753/mandiri.v3i2.92
Section
Articles